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2019年11月08日

期货保证金调整期权保证金怎么调整:豆粕期权卖方的保证金是怎么收取

期权保证金的计算公式:期货期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者:(1)权利金(期权合约结算价×标的期货合约交易单位)+标的期货合约交易保证金-期权合约虚值额的一半(2)权利金(期权合约结算价×标的期货合约交易单位)+标的期货合约交易保证金的一半看涨虚值额=max(期权合约执行价格 - 标的期货合约当日结算价,0)*合约乘数;看跌虚值额=max(标的期货合约当日结算价 - 期权合约执行价格,0)*合约乘数。 豆粕期权的合约乘数是10、标的期货合约的交易单位是10.所以以上2个公式可以结合成为一个公式:保证金=权利金+MAX(期货保证金-1/2虚值额,1/2期货保证金)扩展资料:大商所期权交易实行交易保证金制度。单腿期权合约方面,期权卖方交易保证金的收取标准为:期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金-期权虚值额的一半,标的期货合约交易保证金的一半]。针对期权交易不同的持仓组合,交易所系统中也将支持组合保证金收取方式。待期权交易施行一段时间后,将根据市场运行情况适时推出。单腿期权合约保证金收取方式理论上,单一期货期权保证金主要有两种:传统模式和Delta模式,保证金标准均考虑单一合约的次日最大损失:一是平仓时需要支付的权利金;二是平仓时可能出现的亏损。具体来看:一是大商所拟采用的传统保证金收取模式,保证金=期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金-1/2期权虚值额,1/2标的期货合约交易保证金]。国际上,CBOE长期采用传统保证金模式,在参数设置上有所区别。传统模式风险覆盖程度较高。二是Delta模式。期权保证金=权利金+|Delta|*期货保证金,期权保证金范围在{权利金,权利金+期货保证金},保证金水平相对低于传统模式,虚值期权下,由于Delta值范围在0至0.5之间,Delta模式保证金相对更低。每日结算后,Delta的取值是随着合约价格变化不断变动。参考资料来源:百度百科 ——期权保证金

期货保证金调整期权保证金怎么调整:期权保证金和期货保证金有何不

两者的本质是不同的,期权是行权,是权益凭证,到期可以选择行权或者不行权,期货是商品标的交割的

期货保证金调整期权保证金怎么调整:期货与期权的区别

期货与期权的区别:1、期权与期货在投资者权利和义务方面不同。期权是单向合约,期权的多头在支付权利金后即取得履行或不履行合约的权利而不必承担义务。期货合同是双向合同,交易双方都要承担期货合约到期交割的义务,如果不愿实际交割必须在有效期内冲销;2、期权与期货的保证金制度不同。期权交易中由于期权买方不承担行权的义务,因此只有期权卖方需要交纳保证金。期货合约的买卖双方都要缴纳一定的履约保证金;3、期权与期货的现金流转不同。期权交易中,买方要向卖方支付权利金,这是期权的价格;期权合约可以流通,其价格则要根据标的资产价格的变化而变化。在期货交易中,买卖双方都要交纳期货合约面值一定比例的初始保证金,在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金,盈利方则可提取多余保证金。4、期权与期货的盈亏特点不同。期权的收益受标的价格、波动率、剩余期限等的变化而波动,是不固定的,其亏损只限于购买期权的费用;卖方的收益只是出售期权的所得权利金,其亏损则是不固定的。期货的交易双方都面临着无限收益和无限亏损的可能。5、期权是比期货更基本的衍生品。期货可用认购期权和认沽期权简单的完全复制。6、作用与效果不同。期货的套期保值不是对期货而是对期货合约的标的金融工具的实物(现货)进行保值,由于期货和现货价格的运动方向会最终趋同,故套期保值能收到保护现货价格和边际利润的效果。期权也能套期保值,对买方来说,即使放弃履约,也只损失保险费,对其购买资金保了值;对卖方来说,要么按原价出售商品,要么得到保险费也同样保了值。扩展资料: 期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。参考资料:百度百科-期货

期货保证金调整期权保证金怎么调整:期权的保证金和权利金是一个意思吗?

期权权利金是指期权买方为获得权利需要像卖方支付的成本,保证金是指根据交易规则期权卖方转让权利时需要向交易所支付的压金。保证金再期权对冲平仓后会归还给卖方。两者不同

期货保证金调整期权保证金怎么调整:期权与期货都叫保证金,假如期货做多赔了,你仍然要付出除保证金余下的金额,期权买入看涨期权跌了,就可

买卖期货合约支付的叫保证金,如果你做反了,那么赔掉的就是亏损的钱。这个亏损在你未平仓之前是不可控的、无限的。 购买期权支付的是权利金,如果走势和你期望的相反,你不行权就是了,亏掉的只是权利金,是有限的、可控的。

期货保证金调整期权保证金怎么调整:“期权”的保证金为多少

short call 的保证金应该不会为零的,可能你同时卖空了看空期权,或者持有看涨期权,抵消了其所需的保证金吧 希望采纳

期货保证金调整期权保证金怎么调整:期权交易和期货交易的保证金制度有什么不同?请说明,谢谢!

期权买卖时,价格是你需要缴纳的期权费,如果你行权,还要缴纳买卖股票的费用。比如期权价格是5元/股看涨期权,行权价格是30元/股,到期时股票价格50元/股,你打算行权而不是只吃差价,那么,你还有缴纳30元/股的资金。 期货的保证金是货款的一部分,如果你选择交割(假设你有权进行交割),你只需要补足差价就可以了。比如10%的保证金,交割时,只要补足90%。

期货保证金调整期权保证金怎么调整:期权和期货的玩法是不是一样的,就是把保证金换成了权利金,换了名字?

肯定不一样的,严格说起来差别很大具体可以自己去查,我就举一个列子,假设两者都是以黄金为标题,同样的数量,同样的看涨,当黄金上涨时,两者都是赚钱的,且赚的的钱是一样的,但是付出的成本是不一样的,期货是保证金一般在10%左右,而期权的权利金一般很低,一般在10%以内,甚至是5%以内,这就决定了期权风险更大、收益更大、杠杆更大。另一方面,当黄金价格大跌时,如果期货和期权标的黄金相同,那么前期亏损是期权大,但是期权最多亏损100%(全部亏完)而期货如果期货公司没有强平的话有穿仓的可能性。总而言之,期权是小支出博大收益。

期货保证金调整期权保证金怎么调整:期权与期货的区别

    权利和义务不同,期权是单向合约,期货合约是双向的。期权只需卖方缴纳保证金,且保证金非比例调整,而期货双方都需要缴纳保证金。合约价值不同,期权合约本身具有一定的价值,而期货本身并没有实际价值。期权买方的收益受市场价格的影响,亏损仅包括购买期权的权利金,期货的盈亏只要受制于期货价格的变化。

期货保证金调整期权保证金怎么调整:期货与期权市场中如何区别"保证金"与"权利金"?

期货保证金是按成交总金额的一定百分比收取的;权利金是期权的价格,通俗点来讲,就相当于股票的交易价格一样,期权的权利金就是用来实际买卖的价格。

期货保证金调整期权保证金怎么调整:为什么说期货保证金越低,期货风险越大?

也许有人很奇怪,保证金比率越低,我们投入的钱越少,应该风险越小才对,怎么会风险越大呢?

因为期货交易是采取的保证金交易制度,也就说存在杠杆。

保证金比例越低对应杠杆则越高。很多期货交易者为了提高资金利用率,将保证金比例调整到最低(交易所保证金)。

保证金比例越低,占用保证金越少,如果仓位超过90%,价格波动幅度稍大一点,就可能会引起交易者爆仓。

保证金比例高的,占用保证金相对较多,价格向反方向变动稍大一点,只需要追加可用资金但不会造成爆仓。

这是很多新手交易者的一个误区。刚开始进入期货市场对资金管理缺乏认知,认为和股票交易一样,可以满仓买入。股票交易的市值,也就是说即使亏损只会造成市值的缩水。同样进入了期货市场中这种模式还不能及时转变,更何况在低保证金的状态下,稍微一个反向波动就可能造成账户被强平。

期货保证金调整期权保证金怎么调整:在哪个期货公司开户比较好,手续费低保证金低?

关于选择期货公司这个问题相信很多交易者朋友们都非常感兴趣,毕竟选择一个合适的期货公司对于做交易而言是事半功倍的。接下来就简单的讲一下,如何去判断期货公司是否正规?手续费标准是否合理?是否可以在短线交易是获得手续费返还?

国内149家期货公司到底应该如何去选择和判断,交易者可以经过对比选择最适合自己的期货公司,期货开户首先要先对期货公司进行判断,关于期货公司的选择,以下就是一些需要需要注意的问题。

关于期货公司正规性:所有的正规期货公司的都需要有合法的金融牌照,这个可以在证监会官网进行查询国内149家期货公司的合法机构名录。证监会合法机构名录。目前网上开户软件都是通过期货市场监控中心开发的期货开户云app进行。所有正规的期货账户都有保证金监控中心账号,通过期货保证金监控中心,可以更好地保护期货投资者的资金安全,并且可以为投资者提供结算单、追加保证金通知等服务。中国期货市场监控中心。

关于手续费标准:期货手续费组成分为,交易所手续费部分(固定不变)+期货公司佣金(由期货公司修改)也就是说期货公司佣金收取多少直接决定了手续费标准的高低。

大部分期货公司为了赚钱,默认给客户开出的基本都是交易所最低标准的2-6倍手续费和1.5倍保证金。因为新手一般不懂对手续费标准不敏感,但是随着懂了以后慢慢的明白了期货手续费的重要性。

也就是说只要和期货公司去交谈佣金部分就可以了。现在由于互联网开户普及,越来越多的交易者选择网上开户,不仅便捷而且透明,基本上都可以无条件开到1分佣金的帐户,那么1分钱佣金是否最低了呢?

最终由于市场竞争的结果,不仅不加收佣金部分,还可以拿到交易所返还的手续费。(交易所将收取手续费的一部分作为期货公司的利润,期货公司又这部分返还给了交易者)。对于交易者而言,可以更进一步的降低交易成本,尤其是炒单的短线高频的交易者。这就是市场竞争为交易者带来的好处。

关于保证金比例,一般账户保证金比例默认是按照默认公司保证金比例,保证金比例通常也是可以根据交易者个人要求调整的,通常都时可以调整到交易所保证金比例。两者之间的差异有多大呢?

例如螺纹钢合约目前价位3300,默认保证金一手4620元,如果调整到交易所标准的话一手只需要保证金2640元。

做短线交易的朋友为了提高日内交易资金使用率,一般会调整交易所保证金标准。但是保证金也是一把双刃剑,保证金比例越低通过是对应杠杆越高风险越大。所以按照交易所保证金标准之后,一定要控制好仓位,期货交易毕竟风险控制永远时第一位的。

期货保证金调整期权保证金怎么调整:期权保证金是多少?

50ETF保证金:

开仓保证金最低标准

认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位

认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位

维持保证金最低标准

认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位

认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位


大商所期权交易实行交易保证金制度。单腿期权合约方面,期权卖方交易保证金的收取标准为:期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金-期权虚值额的一半,标的期货合约交易保证金的一半]。

针对期权交易不同的持仓组合,交易所系统中也将支持组合保证金收取方式。待期权交易施行一段时间后,将根据市场运行情况适时推出。


一、国际交易所情况

(一)单腿期权合约保证金收取方式

理论上,单一期货期权保证金主要有两种:传统模式和Delta模式,保证金标准均考虑单一合约的次日最大损失:一是平仓时需要支付的权利金;二是平仓时可能出现的亏损。具体来看:

一是大商所拟采用的传统保证金收取模式,保证金=期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金-1/2期权虚值额,1/2标的期货合约交易保证金]。国际上,CBOE长期采用传统保证金模式,在参数设置上有所区别。传统模式风险覆盖程度较高。

二是Delta模式。期权保证金=权利金+|Delta|*期货保证金,期权保证金范围在{权利金,权利金+期货保证金},保证金水平相对低于传统模式,虚值期权下,由于Delta值范围在0至0.5之间,Delta模式保证金相对更低。每日结算后,Delta的取值是随着合约价格变化不断变动。

(二)期权组合保证金收取方式

对期权交易实施组合保证金优惠是目前国际市场的通行做法。CBOE交易所对期权套利客户共提供了10余种组合保证金标准,较为主流的期权组合保证金系统是CME的SPAN系统和OCC的STANS系统。

二、大商所保证金制度的设计原则

大商所期权保证金的设计分为两个层面:

(一)单腿合约

从单腿合约保证金收取思路而言,采用传统模式主要出于三点考虑:一是国内期权工具属于新兴产品,在发展初期实行传统模式较为合理。二是设置较高的保证金水平,更有利于防范市场风险,确保新工具的安全运行。三是传统模式保证金计算较为简单、结构合理、便于实现,为客户管理风险,稳步参与期权交易提供了便利。

(二)组合保证金

大商所已对期权组合保证金收取方式进行了大量的研究和市场调研。在上市初期保证市场平稳运行的基础上,随着数据的积累,将适时、分步推出组合保证金优惠,以提高资金使用效率,促进期权市场功能的发挥。

股指期货保证金是比例是多少?怎么计算的?

可能一部分投资者还不知道,股指期货的全称是股票价格指数期货,目前我国上市了沪深300股指期货、上证50指数期货、中证500指数期货,那么股指期货保证金是怎么计算的?比例是多少?

股指期货保证金是怎么计算的?

(一)、沪深300股指期货(交易代码:IF)

1、价格:300

2、交易单位:300元/点

3、保证金率:15%

一手沪深300股指期货需要缴纳的保证金是3800点300元/点15% =171000元。

(二)、上证50股指期货(交易代码:IH)

1、价格:2700

展开剩余56%

2、交易单位:300元/点

3、保证金率:交易所标准20%

一手上证50股指期货需要缴纳的保证金是2700300元/点15% =121500元。

(三)、中证500股指期货(交易代码:IC)

1、价格:5900

2、交易单位:200元/点

3、证金率:30%

一手中证500股指期货需要缴纳的保证金是5900200元/点30% =354000元。

股指期货保证金比例是多少?

1、中证500保证金30%,套保持仓为20%。

2、沪深300保证金15%。

3、上证50保证金15%。

期货公司通常会在此基础上加收3个点左右。也即:

1、中证500保证金33%,套保持仓为23%。

2、沪深300保证金18%。

3、上证50保证金18%。

现在大家知道股指期货保证金是怎么计算的了吧,具体看上文介绍,另外我们还要知道股指期货保证金比例是多少,对此感兴趣的都可以来看看哦!